Langsiktig Bevegelse Gjennomsnittet Definition

Enkelt flytende gjennomsnitt - SMA BREAKING DOWN Enkelt flytende gjennomsnitt - SMA Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er tilpassbart ved at det kan beregnes for et annet antall tidsperioder, ganske enkelt ved å legge til sluttkurs for sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter dele dette totalt etter antall tidsperioder, som gir gjennomsnittsprisen på sikkerheten over tidsperioden. Et enkelt glidende gjennomsnitt svekker ut volatiliteten, og gjør det enklere å se prisutviklingen av et sikkerhetssystem. Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp, betyr dette at sikkerhetsprisen øker. Hvis det peker ned, betyr det at sikkerhetsprisen faller. Jo lengre tidsramme for glidende gjennomsnitt, jo glattere det enkle glidende gjennomsnittet. Et kortere glidende gjennomsnitt er mer volatilt, men lesingen er nærmere kildedataene. Analytisk betydning Flytende gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som brukes til å identifisere dagens prisutvikling og potensialet for endring i en etablert trend. Den enkleste formen av å bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitts i analyse, bruker det til å raskt identifisere om en sikkerhet er i en opptrinn eller nedtrengning. Et annet populært, om enn litt mer komplekst analytisk verktøy, er å sammenligne et par enkle bevegelige gjennomsnitt med hver dekning forskjellige tidsrammer. Hvis et kortere sikt enkelt glidende gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, forventes en opptrend. På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Populære handelsmønstre To populære handelsmønstre som bruker enkle bevegelige gjennomsnitt inkluderer dødskrysset og et gyldent kors. Et dødskors oppstår når 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betraktes som et bearish signal, at ytterligere tap er i butikk. Gullkorset oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt bryter over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Forsterket av høye handelsvolumer, kan dette signalere ytterligere gevinster i butikken. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende sluttpriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttkursene for første 10 dager som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et lengre sikt MA. moving gjennomsnitt Gjennomsnitt av tidsseriedata (observasjoner like fordelt i tid) fra flere sammenhengende perioder. Kalt flytting fordi det kontinuerlig omdannes når nye data blir tilgjengelige, går det fremover ved å slippe den tidligste verdien og legge til den nyeste verdien. For eksempel kan det bevegelige gjennomsnittet på seks måneders salg beregnes ved å ta gjennomsnittet av salget fra januar til juni, deretter gjennomsnittet av salget fra februar til juli, deretter fra mars til august og så videre. Flytte gjennomsnitt (1) redusere effekten av midlertidige variasjoner i data, (2) forbedre passformen til en linje (en prosess kalt utjevning) for å vise datasendensen tydeligere, og (3) markere en verdi over eller under trend. Hvis du regner med noe med svært høy varians, er det beste du kan gjøre, å finne ut det bevegelige gjennomsnittet. Jeg ønsket å vite hva det bevegelige gjennomsnittet var av dataene, så jeg ville få en bedre forståelse av hvordan vi gjorde. Når du prøver å finne ut noen tall som endrer seg ofte, er det beste du kan gjøre å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Time Series Analysis (TSA) Trading 101: Moving Averages Flytte gjennomsnitt (MAs) er svært enkle, men likevel svært nyttige verktøy for investorer. Et glidende gjennomsnitt er ganske enkelt gjennomsnittet av en serie med tall over en tidsperiode som kontinuerlig oppdateres ved å slippe den eldste verdien og deretter legge til den nyeste verdien og beregne gjennomsnittet. Så et 5-dagers glidende gjennomsnitt på aksjekursene vil legge opp sluttkursene de siste 5 dagene, og deretter dele den totalen med 5. Etter neste handelsdag, vil vi slippe den eldste dagen og beregne gjennomsnittet med de siste dagene8217 pris på sin plass. Så over tid er det gjennomsnittlige trekk som nye data blir lagt til og gamle data blir tapt. Det er andre, mer komplekse, typer MA'er (eksponentiell, trekantet, variabel og vektet er noen av de mest populære), men for denne diskusjonen fokuserer vi på typen jeg nettopp har beskrevet, som kalles 8216simple (aka aritmetisk) glidende gjennomsnitt8217 . Hva MAs gjør er jevn ut svingninger i prisene, og dermed gjør det lettere å se trender. We8217ve alle hørte uttrykkene 8220 trenden er din venn 8221 og 8220trade med trend8221, men ofte er det 8282 vanskelig å identifisere trenden. Det skyldes at aksjer don8217t beveger seg i rette linjer, samt at trenden kan være forskjellig avhengig av tidsrammen. For denne diskusjonen definerer I8217ll tre forskjellige tidsrammer som følger: Kort sikt 8211 Et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er hva kortsiktige handelsmenn vil bruke. Mellomtid 8211 Et 50-dagers glidende gjennomsnitt. Personer med noen få uker til noen måneders tidsramme vil kanskje bruke dette gjennomsnittet. Langsiktig 8211 Et 200-dagers glidende gjennomsnitt. Langsiktig investorer med en tidsramme fra måneder til år. Hver av disse gruppene kan se på samme diagram og se en annen trend. MAs gir deg mulighet til å identifisere trenden ved å bare se på skråningen av gjennomsnittet. Så hvis linjen er skråt oppover til høyre, er trenden oppe, og hvis den faller nedover til høyre, er trenden nede. Som et eksempel, let8217s ser på et kart over NASDAQ for første halvdel av dette året (10 dager er blå, 50 dager er rød, 200 dager er grønn): Du kan tydelig se hvordan bare å bruke de tre MAs der flere trender i kraft til enhver tid. Så nøkkelen er å avgjøre hvilken trend som gjelder for din investeringstiltak. Noen observasjoner fra diagrammet: Flytte gjennomsnitt har en utjevning eller dempende effekt på prisdiagrammet. Jo lenger gjennomsnittet jo glattere. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. Legg merke til hvordan de kortere gjennomsnittene knuser de faktiske prisene nøye. Men selv den 10-dagers MA doesn8217t fanger de eksakte vendepunktene. Mange penger kunne ha blitt madesaved ved bare å kjøpe når prisene krysset over 10-dagers MA og selger da de brøt under gjennomsnittet. I en sterk opptrend er kortere sikt glidende gjennomsnitt over gjennomsnittet på lengre sikt. Se venstre side av diagrammet. (Den omvendte gjelder også.) Slik bruker du flytteverdier Her er bare noen få enkle ideer for å sette bevegelige gjennomsnitt på jobb: Bare vær oppmerksom på å kjøpe en aksje hvis den er over det bevegelige gjennomsnittet. Per definisjon, hvis prisene er under gjennomsnittet, trener de ned. En av de beste rådene jeg har lest om dette emnet var fra Trader Vic. Han sa Når jeg plukker aksjer, kjøper jeg aldri en aksje når prisene er under det glidende gjennomsnittet, og jeg selger aldri en aksje når prisen er over det glidende gjennomsnittet. Bare hent opp en kartbok som bruker et 35- eller 40-ugers glidende gjennomsnitt og you8217ll se hvorfor 8212 sjansene for å være rett, er veien mot deg. Husk deg, dette er etter at Vic gjør all sin grunnleggende analyse på en aksje. Så selv om aksjen ser bra ut i grunnen, vil han passere hvis den er under det bevegelige gjennomsnittet. Bruk bevegelige gjennomsnitt som et utgangssignal. Seriøst vurdere å selge en aksje som lukker under det bevegelige gjennomsnittet. Vurder å kjøpe aksjer som de faller nær et oppovergående glidende gjennomsnitt. You8217ll legger merke til når man ser på diagrammer at aksjer ofte finner støtte (sprette av) bevegelige gjennomsnitt. Å kjøpe på en tilbaketrekking til en MA vil ofte gi deg et godt risikovennlig inngangspunkt. Du kan sette en stoppordre i nærheten i tilfelle du er feil i sprettingen. Let8217s ser på noen eksempler ved å bruke noen av de største vinnere og tapere i år. Here8217s Krispy Kreme Donuts som er ned 59 fra august 2003 høy og ned 48 fra da den brøt under 200-dagers MA. QLogic, som er 53 utenfor november høy og ned 44 fra dagen etter at den brøt 200-dagers MA. Som du kan se etter å ha brutt 200-dagers MA, var det ingen god grunn til å kjøpe for noen av våre tidsrammer. Deretter har vi Novatel Wireless som er opp 320 i år. Det skjedde bare å stige over sin 50-dagers MA den siste dagen i desember. Og til slutt, her er et kart over Taser som har hatt en av de sterkeste opptrengene du alltid ser. It8217 er opp rundt 4500 siden den steg over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Du kan se, basert på hvordan 10-dagers glidende gjennomsnitt, at kortsiktige handlere har vært i kontroll over denne aksjen. Den har kontinuerlig funnet støtte på det gjennomsnittet. Som du kan se bevegelige gjennomsnitt er veldig enkelt å bruke og kan bidra til å beskytte din kapital. Selv ved å bruke det senesignalet som ble gitt av en 200-dagers pause, ville MA ha fått deg ut av Enron og MCI lenge før de ble imploded. Du kan legge til glidende gjennomsnitt til lagerdiagrammer på omtrent hvilket som helst nettsted som gir aksjekurser, forsterkningsdiagrammer, som I8217ve gjort SampP 500-diagram med bevegelige gjennomsnitt her på Yahoo Finance. For mer grundig informasjon om bevegelige gjennomsnitt, se følgende ressurser: Skrevet av prinsesse 21. september 2004 klokka 11:10 Jeg liker ting, men jeg prøver å finne en programvare som viser når aksjer beveger seg over eller under flytting gjennomsnitt (scan). Er det slik en ting, enten en programvare eller en stock screener for å hjelpe meg med å komme på farten. Liker å komme på handlingen som det kommer til å skje ikke etter farten. Din hjelp blir verdsatt. Takk Skrevet av Michael den 21. september 2004 klokka 11:31 Jeg tror noen av handelsprogramvaren rettet mot daytraders vil gjøre det. Som megler, CyberTrader, har jeg en handelspakke som vil varsle deg om slike ting (jeg bruker theie 8216lite8217 versjonen som ikke har denne egenskapen, men I8217m er ganske sikker på at 8216Pro8217 versjonen har den. Jeg tror at slike som TradeStation, etc. vil gjøre det også. Hvis du ikke har en dagtrading, kan du kanskje bruke en pakke som skanner EOD-data. Og så ta tak i aksjer som krysset og stengte over den aktuelle linjen. I8217 er det sikkert at det er tonnevis av whiplashes på intradagskryss.